본문 바로가기
HOME> 논문 > 논문 검색상세

논문 상세정보

선물연구 , 2010년, pp.1 - 23  
본 등재정보는 저널의 등재정보를 참고하여 보여주는 베타서비스로 정확한 논문의 등재여부는 등재기관에 확인하시기 바랍니다.

원/달러 통화선물 거래량과 거래량 변동성의 통화현물 예측에 관한 연구
Forecasting the Currency Spot with the Trading Volume and the Trading Volume Volatility of Currency Futures in Won/Dollar FX Market

장국현  윤병조 
  • 초록

    This paper tries to empirically investigate whether the information contained in trading volume, volume volatility of Won/Dollar currency futures may be statistically useful in forecasting currency spot return. This paper uses both the jump-diffusion GARCH model and the bivariate GARCH type BEKK model to estimate the trading volume volatility of currency futures and the volatility of currency spot, sampled daily during 1/4/2000~12/30/2009 period. According to the findings of this study, previous information contained in both trading volume and the volume volatility of Won/Dollar currency futures might be useful in explaining the future return of the currency spot.


 활용도 분석

  • 상세보기

    amChart 영역
  • 원문보기

    amChart 영역

원문보기

무료다운로드
  • 원문이 없습니다.
유료다운로드
  • 원문이 없습니다.

유료 다운로드의 경우 해당 사이트의 정책에 따라 신규 회원가입, 로그인, 유료 구매 등이 필요할 수 있습니다. 해당 사이트에서 발생하는 귀하의 모든 정보활동은 NDSL의 서비스 정책과 무관합니다.

원문복사신청을 하시면, 일부 해외 인쇄학술지의 경우 외국학술지지원센터(FRIC)에서
무료 원문복사 서비스를 제공합니다.