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Pricing forward-futures spread and collateralized debt obligation based on copulas with stochastic simulation 원문보기

  • 저자

    Pu, Yuqi

  • 학위수여기관

    Sungkyunkwan University

  • 학위구분

    국내석사

  • 학과

    수학과

  • 지도교수

    김세기, 권재훈

  • 발행년도

    2014

  • 총페이지

    31 p.

  • 키워드

    Copulas Forward Futures Spread Time Series Model Stochastic Simulation Collateralized Debt Obligation;

  • 언어

    eng

  • 원문 URL

    http://www.riss.kr/link?id=T13539750&outLink=K  

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