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시계열 모형의 적합도 검정에 관한 시뮬레이션 연구

이성덕    ((360-763) 충북 청주시 개신동 48, 충북대학교 자연과학대학 통계학과   ); 차경엽    ((360-763) 충북 청주시 개신동 48, 충북대학교 자연과학대학 통계학과  );
  • 초록

    Box-Jenkins 시계열 분석에서 모형검진을 위한 통계량으로 잔차의 자기상관함수를 이용한 Box와 Pierce(1970)의 포트맨토우 검정과 Ljung과 Box(1978)의 변형된 포트맨토우 검정을 Basawa(1987)가 제안한 예측오차를 이용한 모형 검진 방법과 비교, 분석하였다. 시뮬레이션 연구를 수행하여 경험적 평균, 분산 및 유의 수준을 비교하여 과대적합의 방법을 이용하여 검정력을 비교하였다.


  • 참고문헌 (9)

    1. Anderson, T. W. , The Statistical Analysis of Time Series / v.,pp.,
    2. On a measure of lack of fit in time series model , Ljung, G. M.;Box, G. E. P. , Biometrika / v.65,pp.297-303,
    3. Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated movingaverage time series models , Box, G. E. P.;Pierce, D. A. , J. Amer. Statist. Assoc. / v.65,pp.1509-1526,
    4. Tests of fit in time series , Whittle, P. , Biometrika / v.39,pp.309-318,
    5. Asymptotic distributions of prediction errors and related tests of fit for nonstationary , Basawa, I. V. , The Annals of Statistics / v.15,pp.46-58,
    6. Significance levels of the Box-Pierce portmanteau statistic in finite sample , Davies, N.;Triggs, C. M.;Newbold, P. , Biometrika / v.64,pp.517-522,
    7. Box-Jenkins seasonal forecasting : Problems in a case study(with discussion) , Chatfield, C.;Prothero, D. L. , J. R. Statist. Sco. A / v.136,pp.295-336,
    8. Modeling macroeconomic time series(with discussion) , Prothero, D. L.;Wallis, K. F. , J. R. Statist. Sco. A / v.39,pp.408-500,
    9. Box, G. E. P.;Jenkins, G. M. , Time Series Analysis : forecasting and control(2nd ed.) / v.,pp.,

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