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Journal of the Korean Statistical Society v.31 no.2, 2002년, pp.199 - 212   피인용횟수: 1

Statistical Analysis of Transfer Function Models with Conditional Heteroscedasticity

Baek, J.S.    (Statistical Research Center for Complex System, Seoul National University   ); Sohn, K.T.    (Department of Statistics, Pusan National University   ); Hwang, S.Y.    (Department of Statistics, Sookmyung Women′s University  );
  • 초록

    This article introduces transfer function model (TFM) with conditional heteroscedasticity where ARCH concept is built into the traditional TFM of Box and Jenkins (1976). Model building strategies such as identification, estimation and diagnostics of the model are discussed and are illustrated via empirical study including simulated data and real data as well. Comparisons with the classical TFM are also made.


  • 주제어

    Conditional heteroscedasticity .   cross correlation .   noise .   transfer function model.  

  • 참고문헌 (8)

    1. The geometric ergodicity and existence of moments for a class of non-linear time series model , An, H. Z.;Chen, M.;Huang, F. C. , Statistics & Probability Letters / v.31,pp.213-224,
    2. Wei, W. W. S. , Time Series Analysis : Univariate and Multivariate Methods / v.,pp.,
    3. Granger, C. W. J.;Teraasvirta, T. , Modeling Nonlinear Economic Relationships / v.,pp.,
    4. Box, G. E. P.;Jenkins, J. M. , Time Series Analysis : Forecasting and Control, 2nd ed. / v.,pp.,
    5. On the squared residual autocorrelation in non-linear time series with conditional heteroscedasticity , Li, W. K.;Mak, T. K. , Journal of Time Series Analysis / v.15,pp.627-636,
    6. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation , Engle, R. F. , Econometrica / v.50,pp.987-1007,
    7. The Lindeberg-Levy theorem for martingale , Billingsley, P. , Proceeding of American Mathematical Society / v.12,pp.788-792,
    8. ARMA models with ARCH erros , Weiss, A. A. , Journal of Time Series Analysis / v.5,pp.129-143,
  • 이 논문을 인용한 문헌 (1)

    1. 2002. "Nonlinear approach to modeling heteroscedasticity in transfer function analysis" 응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, 15(2): 311~321     

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