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시계열 전이함수분석 이분산성의 비선형 모형화
Nonlinear approach to modeling heteroscedasticity in transfer function analysis

황선영   (숙명여대 통계학과  ); 김순영   (마켓비전 컨설팅 그룹㈜  ); 이성덕   (충북대학교 통계학과UU0001309  );
  • 초록

    시계열 자료의 전이함수분석에 있어서 조건부 이분산성을 도입하고 기존의 선형 이분산모형인 Engle(1982)의 ARCH 모형과 더불어 비선형 모형인 베타-ARCH 및 분계점-ARCH모형을 고려하였다. 모형적합절차를 간략히 소개하였으며 제안된 모형을 미국 나스닥지수와 국내 종합주가지수에 적용시켜본 결과 비선형 ARCH 모형이 우수함을 알 수 있었다.


    Transfer function model(TFM) capturings conditional heteroscedastic pattern is introduced to analyze stochastic regression relationship between the two time series. Nonlinear ARCH concept is incorporated into the TFM via threshold ARCH and beta- ARCH models. Steps for statistical analysis of the proposed model are explained along the lines of the Box & Jenkins(1976, ch. 10). For illustration, dynamic analysis between KOSPI and NASDAQ is conducted from which it is seen that threshold ARCH performs the best.


  • 주제어

    이분산성 .   비선형 ARCH .   전이함수 .   교차상관함수 .   포함비율.  

  • 참고문헌 (11)

    1. Estimation for nonlinear autoregressive models generated by beta-ARCH processes , Hwang, S. Y.;Basawa, I. V. , Sankhya-Series A / v.,pp.,
    2. Statistical analysis of transfer function models with conditional heteroscedasticity , Baek, J. S.;Sohn, K. T.;Hwang, S. Y. , Journal of Korean Statistical Society / v.31,pp.199-212,
         
    3. Probabilistic properties of the-ARCH model , Guegan, D.;Diebolt, J. , Statistica Sinica / v.4,pp.71-87,
    4. On squared residual autocorrelation in non-linear time series with conditional heteroscedasticity , Li, W. K.;Mak, T. K. , Journal of Time Series Analysis / v.15,pp.627-636,
    5. Box, G. E. P.;Jenkins, J. M. , Time Series Analysis : Forecasting and Control / v.,pp.,
    6. Checking ARMA time series models using squared-residual autocorrelations , Mcleod, A. I.;Li, W. K. , Journal of Time Series Analysis / v.4,pp.269-273,
    7. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity , Bollerslev. T. , Journal of Econometrics / v.31,pp.307-327,
    8. ARMA models with ARCH errors , Weiss, A. A. , Journal of Time Series Analysis / v.5,pp.129-143,
    9. Threshold ARCH(1) processes: asymptotic inference , Hwang, S. Y.;Woo, Mi-Ja , Statistics & Probability Letters / v.53,pp.11-20,
    10. On a double threshold autoregressive heteroscedastic time series model , Li, C. W.;Li, W. K. , Journal of Applied Econometrics / v.21,pp.270-286,
    11. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation , Engle, R. F. , Econometrica / v.50,pp.987-1007,

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  • Lee, Sung-Duck (32)

    1. 1995 "국내 G3 팩시밀리 화상품질에 관한 통계 분석" 品質經營學會誌 = Journal of the Korean Society for Quality Management 23 (2): 1~9    
    2. 1996 "패널 승법 계절 시계열 모형의 동질성 검정과 적용" 한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society 3 (1): 29~37    
    3. 1998 "적응적 학습방법과 초기값의 개선에 의한 신경망 모형을 이용한 시계열 예측" 정보처리논문지 = The transactions of the Korea Information Processing Society 5 (10): 2609~2614    
    4. 1998 "시계열모형에서 계절성에 대한 검정통계량들의 비교" 한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society 5 (1): 43~53    
    5. 1999 "시계열모형에서 추정함수를 이용한 로버스트 추론방법" 응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics 12 (2): 479~490    
    6. 2000 "일차 비선형 시계열 패널자료의 확률계수 동질성 검정" 응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics 13 (1): 97~104    
    7. 2001 "Non-Conservatism of Bonferroni-Adjusted Test" 한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society 8 (1): 219~227    
    8. 2001 "Test for the Presence of Seasonality in Time Series Models" Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지 12 (1): 71~78    
    9. 2003 "Efficient Quasi-likelihood Estimation for Nonlinear Time Series Models and Its Application" 한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society 10 (1): 101~113    
    10. 2003 "개입 분석 모형 예측력의 비교분석" 응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics 16 (2): 293~303    

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