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ON FUZZY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

KIM JAI HEUI    (Department of Mathematics Pusan National University  );
  • 초록

    A fuzzy stochastic differential equation contains a fuzzy valued diffusion term which is defined by stochastic integral of a fuzzy process with respect to 1-dimensional Brownian motion. We prove the existence and uniqueness of the solution for fuzzy stochastic differential equation under suitable Lipschitz condition. To do this we prove and use the maximal inequality for fuzzy stochastic integrals. The results are illustrated by an example.


  • 주제어

    fuzzy martingale .   fuzzy stochastic differential equation.  

  • 참고문헌 (14)

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