본문 바로가기
HOME> 논문 > 논문 검색상세

논문 상세정보

LIL FOR KERNEL ESTIMATOR OF ERROR DISTRIBUTION IN REGRESSION MODEL

Niu, Si-Li   (DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS TONGJI UNIVERSITYUU0015220  );
  • 초록

    This paper considers the problem of estimating the error distribution function in nonparametric regression models. Sufficient conditions are given under which the kernel estimator of the error distribution function based on nonparametric residuals satisfies the law of iterated logarithm.


  • 주제어

    law of iterated logarithm .   kernel estimation .   nonparametric residuals .   empirical process.  

  • 참고문헌 (14)

    1. M. V. Boldin, An estimate of the distribution of the noise in an autoregressive scheme, Teor. Veroyatnost. i Primenen. 27 (1982), no. 4, 805-810 
    2. F. Cheng, Error Density and Distribution estimation in nonparametric regression, Statist. Probab. Lett. 59 (2002), no. 3, 257-270 
    3. M. Csorgo and P. Revesz, Strong approximations in probability and statistics, Probability and Mathematical Statistics. Academic Press, Inc., New York-London, 1981 
    4. W. Hardle, P. Janassen, and R. Serfling, Strong uniform consistency rates for estimators of conditional functionals, Ann. Statist. 16 (1988), no. 4, 1428-1449 
    5. H. L. Koul, Some convergence theorems for ranks and weighted empirical cumulatives, Ann. Math. Statist. 41 (1970), 1768-1773 
    6. H. L. Koul, Behavior of robust estimators in the regression model with dependent errors, Ann. Statist. 5 (1977), no. 4, 681-699 
    7. H. L. Koul, A weak convergence result useful in robust autoregression, J. Statist. Plann. Inference 29 (1991), no. 3, 291-308 
    8. H. L. Koul, Weighted empiricals and linear models, Institute of Mathematical Statistics Lecture Notes-Monograph Series, 21. Institute of Mathematical Statistics, Hayward, CA, 1992 
    9. H. L. Koul, Asymptotics of some estimators and sequential residual empiricals in nonlinear time series, Ann. Statist. 24 (1996), no. 1, 380-404 
    10. H. L. Koul and M. Osiander, Weak convergence of randomly weighted dependent residual empiricals with applications to autoregression, Ann. Statist. 22 (1994), no. 1, 540-562 
    11. E. Mammen, Empirical process of residuals for high-dimensional linear models, Ann. Statist. 24 (1996), no. 1, 307-335 
    12. E. A. Nadaraya, On estimating regression, Theory Probab. Appl. 9 (1964), 141-142 
    13. S. Portnoy, Asymptotic behavior of the empiric distribution of M-estimated residuals from a regression model with many parameters, Ann. Statist. 14 (1986), no. 3, 1152-1170 
    14. R. M. Loynes, The empirical distribution function of residuals from generalised regression, Ann. Statist. 8 (1980), no. 2, 285-298 

 활용도 분석

  • 상세보기

    amChart 영역
  • 원문보기

    amChart 영역

원문보기

무료다운로드
유료다운로드
  • 원문이 없습니다.

유료 다운로드의 경우 해당 사이트의 정책에 따라 신규 회원가입, 로그인, 유료 구매 등이 필요할 수 있습니다. 해당 사이트에서 발생하는 귀하의 모든 정보활동은 NDSL의 서비스 정책과 무관합니다.

원문복사신청을 하시면, 일부 해외 인쇄학술지의 경우 외국학술지지원센터(FRIC)에서
무료 원문복사 서비스를 제공합니다.

NDSL에서는 해당 원문을 복사서비스하고 있습니다. 위의 원문복사신청 또는 장바구니 담기를 통하여 원문복사서비스 이용이 가능합니다.

이 논문과 함께 출판된 논문 + 더보기