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대한산업경영학회지 v.5 no.1, 2007년, pp.45 - 59  

KOSPI와 KOSDAQ의 포트폴리오 분산효과 실증분석
An emmpirical test of the portfolio diversification effects (Evidence from KOSPI and KOSDAQ)

이용환   (금오공과대학교 산업경영학과  ); 윤홍근   (금오공과대학교 산업경영학과  ); 신주범   (금오공과대학교 산업경영학과  );
  • 초록

    This paper empirically examines the portfolio diversification effect using data from both KOSPI and KOSDAQ. In KOSPI market, portfolio diversification effect disappears when more than 18 stocks are added in the portfolio. About 63% of portfolio risk is eliminated. In KOSDAQ market, the maximum portfolio diversification effect is achieved when 17 stocks are at least included in a portfolio. The maximum cumulative risk reduction is 35%.


  • 주제어

    포트폴리오분산 .   위험감소 .   한국증권거래소 .   코스닥.  

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