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Economic modelling v.61, 2017년, pp.12 - 26   SSCI
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Forecasting the realized range-based volatility using dynamic model averaging approach

Liu, J. Wei, Y. Ma, F. Wahab, M.I.M.
  • 초록  

    In this study, we forecast the realized range-based volatility (RRV) using the heterogeneous autoregressive realized range-based volatility (HAR-RRV) model and its various extensions, which are called HAR-RRV-type models. We first consider the time-varying property of those models' parameters using the dynamic model averaging (DMA) approach and evaluate the forecasting performance of three types: individual HAR-RRV-type models, combined models with constant weights, and combined models with time-varying weights. Our out-of-sample empirical results show that combined models with time-varying weights can not only generate more accurate forecasts, but also beat individual models and combined models with constant weights.


  • 주제어

    Volatility forecasting .   Realized range-based volatility .   Dynamic model averaging .   Combined models.  

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