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Journal of the korean Statistical society 12건

  1. [국내논문]   Board of Directors  


    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. IFC , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

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  2. [국내논문]   Editorial Board  


    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. i , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

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  3. [국내논문]   Diagnostics in logistic regression models  

    Roy, S.S. ; Guria, S.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 89 - 94 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    In this paper we study the diagnostics of a logistic regression model using the deletion of observation technique. The model is fitted using the maximum likelihood method and the changes in the estimates and the deviance are observed when the model is refitted after deleting an observation. Expressions are derived so that it is not necessary to re-run the regression after each deletion, thereby considerably saving the computational time.

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  4. [국내논문]   On efficient robust first order rotatable designs with autocorrelated error  

    Das, R.N. ; Park, S.H.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 95 - 106 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    Generally, it is very difficult to derive optimal or at least efficient designs for linear models with correlated observations, and for some correlation structure, an exact D-optimal design does not exist. In this paper we have developed the notion of a D-optimal robust first order design (D-ORFOD) for linear model with a general correlated error structure. We have shown that D-optimal robust first order designs are always robust first order rotatable designs (RFORDs) but the converse is not always true. For a first order linear model with autocorrelated error, we have developed a set of efficient RFORDs with efficiency around ninety percent and the developed designs are very close to D-ORFODs. We have also developed a new method of analysis that is the estimation of regression parameters, correlation parameter and error variance, assuming the correlation parameter involved in the correlation structure is unknown.

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  5. [국내논문]   A class of flexible weighted distributions for modelling and analyzing non-normal data  

    Kim, H.J.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 107 - 118 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    This paper introduces a class of weighted normal distributions, which includes the normal and skew-normal distributions as its special members. This class is defined as the marginal distribution of a bivariate normal-doubly truncated noncentral t distribution and studied from several aspects such as weighting of normal density functions, inequality constrained distributions, scale mixture of bivariate normal and probabilistic representations. The relationships among these aspects are given, and various properties of the class are also discussed. Necessary theories and two applications are provided.

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  6. [국내논문]   Canonical regression models for exponential families  

    Withers, C.S. ; Nadarajah, S.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 119 - 127 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    Every canonical exponential family generates a regression model that is also a canonical exponential family. For example, for the normal it is the set of say n normal observations, with means and variances of the form μ N = y N ' w/z N ' w and v N = 1/z N ' w for 1@?N@?n, where w is the canonical regression parameter and {y N ,z N } are known vectors of the same dimension. This is a much richer model than the usual linear regression model with means and variances μ N = x N ' β and v N = v for 1@?N@?n. We give the first few terms of the Edgeworth-Cornish-Fisher expansions for the distribution, density and quantiles of any smooth function of the maximum likelihood estimate of w, and the associated expansion for the confidence limit of any smooth function of w.

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  7. [국내논문]   Enhancing parallel coordinate plots  

    Huh, M.H. ; Park, D.Y.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 129 - 133 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    Effective visual representation of data sets with many continuous variables is not easy even with modern statistical graphic tools. Among them, the parallel coordinate plot (PCP) is especially popular these days due to its conceptual simplicity and compact appearance. However, the effectiveness of PCPs is limited because of its dependency on the order of variables and its peaked up-and-down patterns. Recently, the order dependency problem has been solved by Hurley [Hurley, C. B. (2004). Clustering visualizations of multidimensional data. Journal of Computational and Graphical Statistics, 13, 788-806]. In this paper, we will propose an enhanced version of PCP (ePCP) for an optimally re-ordered list of variables that has proportionate spacings between variables and data points connected by ''near smooth'' curves.

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  8. [국내논문]   Determining the number of clusters in cluster analysis  

    Cheong, M.Y. ; Lee, H.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 135 - 143 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    Cluster analysis has been a popular method for statistical classification. The classical cluster analysis, however, has a theoretical shortcoming in the sense that the inference to determine the number of clusters does not provide the theoretical guideline. To estimate the number of clusters, this paper explores the problem through the EM algorithm, Maximum a Posteriori and Gibbs sampler. In addition, we investigate the Bayesian Information criteria (BIC), the Laplace Metropolis criteria and the modified Fisher's criteria in order to determine the number of clusters.

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  9. [국내논문]   A new dissimilarity measure in time-dependent experiments  

    Song, J.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 145 - 153 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    Most distance measures used in unsupervised learning methods including the Euclidean distance and correlation-based distances disregard the time order of observations. In this paper, we consider a new dissimilarity measure that incorporates the time order of observations for time-dependent experiments. It measures the distance between a linear combination of two consecutive observations. To consider the length of time interval between observations, we use the same measure with the weight of time length, Δt i . We show that this measure has larger asymptotic discriminating power than the Euclidean distance, and it also gives a good small sample performance.

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  10. [국내논문]   Economic design of an integrated process control procedure with repeated adjustments and EWMA monitoring  

    Park, C. ; Reynolds Jr., M.R.
    Journal of the Korean Statistical Society v.37 no.2 ,pp. 155 - 174 , 2008 , 1226-3192 ,

    초록

    Statistical process control (SPC) reduces process variability by detecting and eliminating special causes of process variation, while engineering process control (EPC) reduces variability by adjusting the process to keep the quality variable close to target. This article considers an integrated process control (IPC) procedure that simultaneously applies SPC and EPC techniques to reduce the variation of a process. The process model considered is ARIMA(0, 1, 1) when the process is in control. A repeated adjustment EPC scheme is applied by compensating for the predicted deviation from target. It is assumed that a special cause can change the process level, the process variance, the moving average parameter, or the system gain. Two exponentially weighted moving average (EWMA) control charts are applied to the observed deviations to detect special causes. One EWMA chart is for detecting mean shifts, and the other is for detecting variance increases. The effectiveness of the IPC scheme is evaluated using the expected cost per unit time. One major objective of this article is to investigate the effects of the process and cost parameters on the expected cost per unit time. Another major objective is to give practical guidelines for the efficient selection of the chart parameters of the two EWMA control charts.

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