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보고서 상세정보

베이지안 변화 분석
Bayesian change analysis

  • 사업명

    특정기초연구지원사업

  • 과제명

    베이지안 변화 분석

  • 주관연구기관

    덕성여자대학교
    Duksung Women University

  • 연구책임자

    김재희

  • 보고서유형

    최종보고서

  • 발행국가

    대한민국

  • 언어

    한국어

  • 발행년월

    2010-03

  • 과제시작년도

    2008

  • 주관부처

    교육과학기술부

  • 사업 관리 기관

    한국과학재단
    Korea Science and Engineering Foundtion

  • 등록번호

    TRKO201000013524

  • 과제고유번호

    1345072756

  • 키워드

    베이지안 방법.상태변화시계열 모형.다중 변화점.Stochastic Approximation Monte Carlo기법.Bayesian method.regime-switching time series model.BIC.multiplechange-points.posterior probability.

  • DB 구축일자

    2013-04-18

  • 초록 


    The Bayesian multiple change-point model and the estimation method are proposed for the univariate and multivariate data set cont...

    The Bayesian multiple change-point model and the estimation method are proposed for the univariate and multivariate data set containing multiple, unknown number of change-points. The theoretical derivation for the posterior distribution and the Monte Carlo simulation results are provided to validate the model


    변화점의 개수가 고정된 경우의 연구에 비해 변화점의 개수를 모르며 모수 형태에 상관없는 모수변화에 대한 연구는 많지 않다. 변화점 개수의 임의성과 모수 형태의 가변성 때문에 복잡한 해결과제들과 계산 알고리듬 문제가 발생하기 때문이다...

    변화점의 개수가 고정된 경우의 연구에 비해 변화점의 개수를 모르며 모수 형태에 상관없는 모수변화에 대한 연구는 많지 않다. 변화점 개수의 임의성과 모수 형태의 가변성 때문에 복잡한 해결과제들과 계산 알고리듬 문제가 발생하기 때문이다. 또한 실제 많은 자연/사회 현상에서의 상태 변화 문제는 단일 변화점 보다 다중 변화점의 경우가 대부분이어, 다중 변화점에 대한 추론은 통계적으로 해결해야 할 중요 과제이다.
    본 연구에서는 일변량/다변량 분포를 포함하여 다양한 분포의 데이터에 대해 모수변화점이 여러 개 있을 때, 그리고 각 모수마다 변화가 존재하며 변화점의 개수를 모를 경우의 베이지안 다중 변화점 모형을 개발하고자 한다. 2년에 걸쳐 일변량, 다변량 다중 변화점을 추정하고, 응용연구로 Bayesian multiple state-switching time series model로 확장 적용한다. 다중 변화점 문제, Bayesian 추론 방법을 결합한 연구는 변화 분석에 의미있는 연구가 될 것이며, switching 모형에서의 Bayesian 다중 변화점 추론은 시계열 분석분야에서도 비중있는 모형이 될 수 있으리라 기대한다


  • 목차(Contents) 

    1. 중견연구자지원사업(핵심연구) 최종보고서 ...1
    2. 목차 ...2
    3. I. 연구계획요약문 ...3
    4. 1. 국문요약문 ...3
    5. II. 연구결과 요약문 ...4
    6. 1. 국문요약문 ...4
    7. 2. 영문요약문 ...5
    8. III. 연구내용 및 결과 ...6
    9. 1...
    1. 중견연구자지원사업(핵심연구) 최종보고서 ...1
    2. 목차 ...2
    3. I. 연구계획요약문 ...3
    4. 1. 국문요약문 ...3
    5. II. 연구결과 요약문 ...4
    6. 1. 국문요약문 ...4
    7. 2. 영문요약문 ...5
    8. III. 연구내용 및 결과 ...6
    9. 1. 연구개발과제의 개요 ...6
    10. 2. 국내외 기술개발 현황 ...7
    11. 3. 연구수행 내용 및 결과 ...8
    12. 4. 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도 ...34
    13. 5. 연구결과의 활용계획 ...35
    14. 6. 연구과정에서 수집한 해외과학기술정보 ...35
    15. 7. 주관연구책임자 대표적 연구실적 ...36
    16. 8. 참고문헌 ...36
    17. 9. 연구성과 ...38
    18. 10. 기타사항 ...38
  • 참고문헌

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